不要叫我院士,叫我宗主大人!

第220章 量化交易(2/2)

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听着徐贵生的介绍,宋寒对这个名字莫名感觉到有些熟悉;

等他们赶到公司的时候,看着带着学生在电脑前忙碌的李教授,和他们不时响起的讨论争执,宋寒才恍然大悟。

“这不是澳门赌场的技术顾问么?”

“我从葡京辞职了。”

看着徐贵生带着宋寒走了进来,李教授格外的兴奋。

“小真人,咱们又见面了!”

宋寒整了整身上花格子衬衫,这还是她妈妈知道他们一行要来香江后,特意准备的洋气装扮。

小墨镜一呆,妥妥的香港电影里街溜子的形象。

“叫我宗主大人!”

宋寒的话让李教授的嘴角有些抽搐,筹措良久才略显羞耻的叫了出来;

“小宗主!”

宋寒满意的点了点头;

“你们刚才在吵啥呢?”

李教授急忙将宋寒拉了过去,指着电脑上界面介绍道;

“当初蒙小宗主的点拨,柯大家的数论对我的研究有了很大的帮助。

索性就从葡京辞职,专门研发量化模型。

我根据往日的研究搭建了两个量化交易模型,一个以?多因子作为交易驱动,一个以事件作为交易驱动。

目前的小规模测试上都达成了50%的胜率,要不了多久就能真正进行大规模应用了!”

宋寒闻言有些意外。

“人家赌场就这么容易放你离开?我记得秘籍不是赌场一千万买的么?”

李教授有些自豪的笑了笑;

“我的研究突破后,赌场那种简单?风险平衡我直接设计了一套软件教给了他们。

后面在倍率赔率的设定上,只要更改参数就行。

这种电脑自动计算的方式,比人工计算要来的准确的多。”

宋寒了然的点了点头;

“那你们现在交易模型的问题出现在了那?”

李教授闻言连忙将量化模型的调整界面打开,看着上面密密麻麻的数值符号,宋寒只觉得有些眼晕。

“目前我们多因子和事件驱动模型在套用香江市场的时候,出现了一些失真现象。

多因子模型运算的结果,现在整个香江市场绝大多数的股票估值都大幅度偏离了市场定价。

理论上应该进行沽空操作才是,但是股票却又一直上涨。

事件驱动的交易模型结合市场舆情信息,给出了做多的方向。

我现在也没搞明白问题出现在了那里,就让两个模型一起跑跑看。

结果一个盈利,一个亏损,两个一拉扯,平了。”

宋寒对李教授的脑回路有些绕不过来弯;

“既然这样,将亏损的那个停下来不就行了?”

“那可不行!”

李教授连忙摇头;

“如果不知道为什么两个模型给出的交易策略不一致,没有搞明白其中的根本逻辑,后面就是跑起来也不放心呀!

金融市场的波动太大,有时候就算模型一直能保持60%的胜率,后面只要出现一次失误,可能就会将所有的盈利都会吐了出去,还会折损本金。

小宗主你快给我看看问题出现在了那?”

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发现花未眠